それでは毛玉諸君、これにて失敬

日々の精進を備忘録的に綴ります。

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 2章

統計的推定

標本の特徴から母集団の性質を推測すること
大きく分けて「点推定」「区間推定」の2つがある

不偏推定量

標本から測定した推定量の期待値が母数と等しくなる性質を持つ推定量のこと。
母数 $\theta$ の推定量を $\hat{\theta}$ と表すと、

$\displaystyle \mathrm{E}(\hat{\theta}) = \theta$

を満たすようなもの。
標本平均、標本不偏分散

統計的推定とは～点推定と区間推定の違い～｜AVILEN

不偏推定量とは？平均と分散を例に分かりやすく解説｜AVILEN

一致推定量

標本数を $\infty$ まで増やしたときに、推定量 $\hat{\theta}$ が母数 $\theta$ に近づくという性質

一致推定量とは？平均と分散を例に分かりやすく解説｜AVILEN

最尤推定量の一致性と漸近正規性の証明 #統計学 - Qiita

https://ibis.t.u-tokyo.ac.jp/suzuki/lecture/2015/dataanalysis/L2.pdf