それでは毛玉諸君、これにて失敬

日々の精進を備忘録的に綴ります。

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経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 1章

ずっと気になってた沖本本を読み始めました。
ガチガチの数学書のイメージがあって敷居が高そうでしたが、かなり行間を埋めくださっていてとても読みやすいです。

P7 自己相関係数 (1.3)式

\mathrm{Cov} (y_t, y_{t-0}) = \mathrm{E}[(y_t - \mu)^{2} ] = \gamma_{0t}
を使って計算する

P15 標本自己相関係数の検定

軽く調べたが出てこない。後回し

章末問題

1.1

\gamma_k = \mathrm{Cov} (y_t, y_{t-k}) = \mathrm{E}[(y_t - \mu)(y_{t-k} - \mu) ]
= \mathrm{E}[(y_{t-k} - \mu)(y_t - \mu) ] = \mathrm{Cov} (y_{t-k}, y_t) = \gamma_{-k-0}

1.2

期待値

\mathrm{E}[y_t] = \mathrm{E}[\mu + \epsilon_t] = \mu

分散

\mathrm{Var}(y_t) = \mathrm{Var}(\mu + \epsilon_t) = \mathrm{Var}(\epsilon_t) = \sigma^{2}