それでは毛玉諸君、これにて失敬

日々の精進を備忘録的に綴ります。

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 2章 AR過程

自己回帰（AR）過程... autoregressive process
過程が自身の過去に回帰された形で表現される過程

$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \epsilon_t$

AR(1)過程の場合、 $|\phi_1| \lt 1$ のときに過程は定常となる。

AR(p)過程

$1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p = 0$

という方程式が共役な複素数 $a \pm bi$ を解にもつとき、AR(p)過程の自己相関は、周期が $2 \pi \cos^{-1}(a / \sqrt{a^2 + b^2})$ に等しい循環成分をもつことができる。