AR過程の定常性 AR過程と同一の係数をもつ差分方程式が安定的になる場合に、AR過程は定常となる。 AR(p)過程の定常条件は、 のすべての解の絶対値が1より大きい時、AR過程は定常となる。 上記の方程式を AR特性方程式 と呼ぶ。 定常AR過程は MA(∞)過程で書き…

自己回帰（AR）過程... autoregressive process 過程が自身の過去に回帰された形で表現される過程 AR(1)過程の場合、のときに過程は定常となる。 AR(p)過程 という方程式が共役な複素数 を解にもつとき、AR(p)過程の自己相関は、周期が に等しい循環成分をも…

MA過程を描いてみる。 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np def ma(n, mu, theta, sigma): """ 1次の移動平均過程を返す """ epsilon = (np.random.rand(n) * 2 - 1) * sigma y = [] for i in range(n): if i == 0: yi = mu + epsilon[i] el…

ずっと気になってた沖本本を読み始めました。 ガチガチの数学書のイメージがあって敷居が高そうでしたが、かなり行間を埋めくださっていてとても読みやすいです。 P7 自己相関係数 (1.3)式 を使って計算する P15 標本自己相関係数の検定 軽く調べたが出てこ…