AR過程の定常性 AR過程と同一の係数をもつ差分方程式が安定的になる場合に、AR過程は定常となる。 AR(p)過程の定常条件は、 のすべての解の絶対値が1より大きい時、AR過程は定常となる。 上記の方程式を AR特性方程式 と呼ぶ。 定常AR過程は MA(∞)過程で書き…